Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.
Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.
O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com uma faixa de 20 dias onde marca os altos e baixos de um período de 20 dias.
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Normalmente, um comerciante procuraria um intervalo bem definido e depois aguardaria que o preço subisse para um lado para um gatilho de entrada comercial. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.
Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.
Passo 1 - encontrando grandes vazamentos de impulso.
Claro, nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falsos breakouts foram marcados com um vermelho (x) e bem sucedido breakouts com um tiqueiro verde.
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À primeira vista, é evidente que existe uma quantidade significativa de falhas falsas quando o impulso não está apoiando o movimento. No primeiro passo, adicionamos o indicador de força e impulso RSI para filtrar os breakouts de baixo impulso, que geralmente são falhas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.
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Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.
Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.
No próximo passo, adicionamos uma média móvel a longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtro que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria por desvios ascendentes; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.
O uso de médias móveis como um filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.
A captura de tela abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.
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Esses são apenas dois exemplos de como a adição de ferramentas e indicadores comerciais pode ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas e conceitos de negociação que suportem seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.
Dimensionamento de posição para fuga e seguimento de tendências.
Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes que se deslocam e seguem as tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.
"Dimensionar em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do seu tamanho de posição pretendido primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova sua perda de parada para proteger seus lucros até agora.
Existem dois grandes benefícios da escala em:
Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho de posição máximo e capitaliza totalmente nas negociações vencedoras.
A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que as fugas bem-sucedidas muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria conseguido escalar completamente, o fracasso fracassado falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantidade.
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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Embora este artigo não seja apenas para mostrar-lhe como usar o indicador do canal Donchian, ele também tem uma outra mensagem: você deve estar consciente do seu estilo de negociação e construir sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você desaparecer de falhas, procure ferramentas que o ajudem a identificar movimentos baixos de preços de impulso em áreas de preços de alto impacto.
E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir os conselhos genéricos.
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Donchian Breakout Trading System.
O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.
O Wisdom State of Trend Following relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas A Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.
Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.
Sistema de fuga de Donchian explicado.
O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma unidade única, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negociações.
O Sistema Donchian comercializa breakouts similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.
O sistema Donchian usa uma parada baseada no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Como o ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema de Tartarugas são baseadas no ATR, isso significa que o Sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.
De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.
Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso do comércio.
Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.
As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: Negociações longas são encerradas quando o preço atinge o valor do dia X baixo, e negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o valor mínimo de X-day. O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que bloqueia o lucro quando a tendência se reverte.
Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.
Essas opções podem ser ativadas ou desativadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for mantida, o preço inicial de parada será usado para sair durante a negociação. Se estiver usando a saída de reversão, a negociação será encerrada se o preço atingir a quebra de entrada para a direção oposta.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.
Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. 39 representa um ATR Wilder de 20 dias.
Este é o número de dias para a porção média móvel longa do indicador MACD.
Este é o número de dias para a porção média móvel curta do indicador MACD.
O MACD em si é a média móvel curta menos a média móvel longa. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.
Este sistema usa o Gerenciador de Dinheiro Fracionário Fixo.
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Sistemas Alternativos.
Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.
Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.
A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como os canais Donchian são usados na construção de estratégias de negociação?
Os canais de Donchian são usados para mostrar a volatilidade, as interrupções e as condições potenciais de sobrecompra / sobrevenda para uma segurança. O sistema Donchian usa bandas ajustáveis que são iguais às máximas e mínimas mais altas do período n em uma média móvel. Os limites superior e inferior de um canal de Donchian também podem formar níveis de suporte e resistência eficazes, particularmente quando usados em combinação com outros indicadores técnicos.
A maioria dos sistemas de negociação de Donchian usa uma linha média móvel de quatro ou cinco semanas. A análise básica do canal de Donchian espera identificar o ponto em que o preço de um título rompe a faixa superior ou inferior, quando o operador entra em uma posição longa ou curta. Por exemplo, quando o preço excede a alta das quatro semanas anteriores, a maioria vai longo e cobre suas posições curtas.
Os canais de Donchian também formam parceiros naturais com outro indicador de média móvel para uma estratégia de crossover. A média móvel de Donchian provavelmente formará a média de curto prazo nessas situações, embora alguns tenham usado um canal Donchiano de 20 dias em conjunto com um canal de cinco ou dez dias para sair de uma posição antes que uma consolidação entre em curto. lucros a prazo.
O perigo de incorporar canais donchianos em uma estratégia de negociação reside na sua simplicidade. É muito fácil identificar uma fuga dos limites superior ou inferior, mas esses eventos não são informativos sozinhos. Por exemplo, uma fuga pode indicar o início de uma tendência de longo prazo ou pode desencadear uma possível reversão. Os canais de Donchian não fornecem novas informações; eles só permitem que o trader visualize informações que poderiam ser facilmente obtidas de outras formas. Eles são melhor usados como ferramentas de confirmação junto com outras ferramentas de análise.
Diretrizes de negociação de Donchian.
Índice.
Diretrizes de negociação de Donchian.
Introdução.
Publicado pela primeira vez em 1934, muitas das 20 diretrizes comerciais de Richard Donchian são tão relevantes hoje como eram durante a era de ouro da análise técnica. Considerado por muitos como o pai da tendência seguinte, Donchian desenvolveu uma das primeiras tendências seguindo sistemas baseados em duas médias móveis diferentes, que eram de ponta no início dos anos trinta. Com base em suas experiências ao longo do tempo, Donchian desenvolveu 20 diretrizes de negociação divididas em dois grupos: geral e técnica. As diretrizes mostradas abaixo foram parafraseadas para uma explicação mais clara. Os guias originais também são mostrados na metade inferior desta página.
Onze Diretrizes Gerais.
1. Tenha cuidado ao comprar quando a multidão estiver excessivamente otimista ou vendendo quando a multidão estiver excessivamente pessimista. Mesmo quando a multidão está correta, o sentimento excessivo em uma direção ou outra pode atrasar um movimento.
2. Quando os preços são negociados em uma faixa estreita com pouca volatilidade, procure um aumento de volume para confirmar a direção do próximo movimento. A força subseqüente em maior volume é otimista, enquanto a fraqueza subsequente em maior volume é de baixa.
3. Deixe seus lucros correrem e diminua suas perdas. Esta diretriz substitui qualquer outra diretriz.
4. Negocie em quantidades menores durante épocas de incerteza. Perdas de negociação e whipsaws podem ser reduzidos, concentrando-se em configurações sólidas e sinais robustos.
5. Não persiga uma posição após um movimento de três dias. Aguarde uma reversão de um dia para melhorar a relação risco-recompensa.
6. Use um stop-loss para limitar as perdas e proteger os lucros acumulados. Stop-perdas devem basear-se no padrão de negociação no trabalho. Um padrão triangular terá uma estrutura diferente de stop-loss do que uma cunha ascendente ou padrão de cabeça e ombros.
7. Devido à lei das percentagens, as posições longas devem ser maiores do que as posições curtas durante uma tendência de alta geral. Isso pressupõe que os aumentos serão maiores que os downswings, à medida que uma série de picos e vales ascendentes evolui. Uma posição vendida sobre um declínio de 50 para 40 produziria um lucro de 20%, mas uma posição longa sobre um adiantamento de 40 para 50 produziria um lucro de 25%. O ganho percentual dos adiantamentos será maior e o valor de negociação também deverá ser maior.
8. Use ordens de limite ao iniciar uma posição. Use ordens de mercado ao fechar uma posição.
9. Os títulos que estão em tendência de alta e mostram força relativa. Vender títulos que estão em tendência de baixa e mostram fraqueza relativa. Essas duas diretrizes estão sujeitas a todas as outras diretrizes.
10. É mais provável que um amplo avanço de mercado continue quando as ações de transporte liderarem (Dow Transports). Um amplo avanço de mercado é suspeito quando os estoques de transporte se atrasam.
11. A capitalização de uma garantia, seu nível de atividade no mercado e suas características de negociação são tão importantes quanto seus fundamentos. (A interpretação desta diretriz é bastante difícil porque não está claro o que Donchian quer dizer com “capitalização”).
Nove Diretrizes Técnicas.
12. Uma consolidação ou margem de negociação lateral após um avanço inicial geralmente leva a outro avanço de proporções iguais. Após este segundo avanço, os grafistas podem esperar um movimento contrário e recuar em direção à consolidação. Da mesma forma, uma consolidação ou um intervalo de negociação lateral após um declínio inicial geralmente leva a outro declínio de proporções iguais. Após esse segundo declínio, os grafistas podem esperar um movimento contrário e voltar à consolidação.
13. Uma longa consolidação lateral após um avanço marca a resistência futura. Espere resistência ou uma reversão de baixa quando os preços caem e depois retornam a esse nível. Uma longa consolidação lateral após um declínio marca o suporte futuro. Espere apoio ou uma reversão de alta quando os preços avançam e retornam a esse nível.
14. Procure oportunidades de compra quando os preços caem para uma linha de tendência em volume médio ou baixo. Por outro lado, procure oportunidades de venda quando os preços avançam para uma linha de tendência em volume médio ou baixo. Tenha cuidado se os preços ficarem parados ao redor da linha de tendência (abraço) ou se a linha de tendência tiver sido tocada com muita frequência.
15. Prepare-se para uma quebra de linha de tendência de baixa quando os preços caem para uma linha de tendência ascendente, falham em pular e subsequentemente rastejam ao longo da linha de tendência. Prepare-se para uma quebra de linha de tendência de alta, quando os preços avançam para uma linha de tendência de queda, retêm a maioria de seus ganhos e rastejam ao longo da linha de tendência. Batidas repetidas de uma linha de tendência também aumentam as chances de uma pausa.
16. Principais linhas de tendência definem a tendência mais longa. Linhas de tendência menores definem a tendência mais curta. Quando os preços estão acima de uma linha de tendência principal (em alta), use linhas de tendência menores (queda) para definir retrocessos curtos e gerar sinais de compra com intervalos positivos. Quando os preços estão abaixo de uma linha de tendência principal (queda), use linhas de tendência menores (aumento) para definir saltos curtos e gerar sinais de venda com intervalos negativos.
17. Triângulos são geralmente quebrados no lado plano. Isso significa que um triângulo ascendente é geralmente quebrado com uma quebra de subida, enquanto um triângulo descendente é geralmente quebrado para baixo. Os cartistas devem procurar outras pistas para determinar se um triângulo sinaliza acúmulo ou distribuição.
18. Procure por um clímax de volume para sinalizar o fim de um longo movimento. Um avanço prolongado, por vezes, termina com um aumento de volume que marca um blow-off. Por outro lado, um declínio prolongado às vezes termina com um surto de volume que marca um clímax de vendas.
19. Nem todas as lacunas estão preenchidas. Lacunas de separação sinalizam o início de uma nova tendência e não são preenchidas. As lacunas de continuação marcam uma continuação da tendência existente e não são preenchidas. As lacunas de exaustão marcam uma inversão de tendência e são preenchidas. Os cartistas não devem contar com uma lacuna preenchida, a menos que possam determinar que tipo de lacuna ela é, o que é mais fácil dizer do que fazer.
20. Durante um avanço, inicie ou adicione posições longas depois de um dia de declínio, não importa quão pequeno seja o declínio e especialmente quando o declínio estiver em menor volume. Durante um declínio, inicie ou adicione posições curtas após um avanço de um dia, não importa quão grande seja o salto e especialmente se o salto estiver em volume menor.
Conclusões
Pelo menos três temas emergem dessas regras. Primeiro, a direção da tendência subjacente determina a preferência de posicionamento. Os cartógrafos devem se concentrar em posições longas durante uma tendência de alta e posições curtas durante uma tendência de baixa. Em segundo lugar, o volume desempenha um papel importante no processo de análise. O preço se move na direção da tendência maior deve estar em volume mais alto, enquanto os movimentos de tendência contrária devem estar em volume menor. No entanto, note que o clímax de volume pode marcar o fim de um movimento prolongado. Terceiro, intervalos de negociação e consolidações são padrões gráficos importantes. Consolidações longas podem marcar reversões e futuros níveis de suporte ou resistência. As consolidações curtas geralmente marcam um descanso na tendência atual.
Um estudo mais aprofundado.
Trend Trading for a Living mostra aos comerciantes como negociar na direção da tendência subjacente. Este livro prático também mostrará aos leitores como configurar uma lista de observação de alta e baixa a partir da qual definir seus preços de entrada e saída. O livro de Michael Covil apresenta os conceitos e técnicas fundamentais para uma variedade de sistemas que seguem tendências, incluindo um sistema que ficou famoso pelas Tartarugas. A Covel mostra porque os preços de mercado contêm todas as informações disponíveis. Os leitores aprenderão como interpretar os movimentos de preços e lucrar com a tendência a seguir.
Guias Originais.
Uma versão das diretrizes originais de Donchian pode ser encontrada no site da Trading Tribe (seykota). Ed Seykota é um “mago do mercado” original do livro de Jack Schwager com o mesmo nome. Ele é um seguidor de tendência que credita Richard Donchian como uma grande influência no desenvolvimento de sua filosofia de negociação.
1. Cuidado com a atuação imediata de uma opinião pública generalizada. Mesmo se correto, normalmente atrasará o movimento.
2. A partir de um período de inércia e inatividade, observe e prepare-se para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta.
3. Limite as perdas e lucros, independentemente de todas as outras regras.
4. Compromissos leves são aconselháveis quando a posição de mercado não é certa. Movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência suficiente para tornar a vida interessante e a concentração nesses movimentos impedirá a serrilhação não-lucrativa.
5. Raramente tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Espere por uma reversão de um dia.
6. O uso judicioso de ordens stop é uma ajuda valiosa para a negociação lucrativa. As paradas podem ser usadas para proteger lucros, limitar perdas e, de certas formações, como focos triangulares, tomar posições. Ordens de parada tendem a ser mais valiosas e menos traiçoeiras se usadas em relação à formação de gráficos.
7. Num mercado em que as altas tendem a ser iguais ou superiores a downswings, devem ser tomadas posições mais pesadas para os aumentos por razões percentuais - um declínio de 50 para 25 renderá apenas 50% de lucro, enquanto um avanço de 25 para 50 será líquido 100%
8. Ao tomar uma posição, as ordens de preço são permitidas. Ao fechar uma posição, use ordens de mercado.
9. Compre commodities de ação forte e de fundo forte e venda mercadorias fracas, sujeitas a todas as outras regras.
10. Movimentos nos quais os trilhos lideram ou participam fortemente são geralmente mais valiosos do que os movimentos nos quais os trilhos ficam atrasados.
11. Um estudo da capitalização de uma empresa, o grau de atividade de uma questão, e se uma questão é um cavalo letárgico de caminhão ou um cavalo de corrida espirituoso é tão importante quanto um estudo de relatórios estatísticos.
12. Um movimento seguido por um alcance lateral freqüentemente precede outro movimento de extensão quase igual na mesma direção do movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral segue seu curso, um movimento de contador se aproximando do alcance lateral pode ser esperado.
13. A reversão ou resistência a um movimento é provável de ser encontrada ao atingir níveis nos quais, no passado, a mercadoria flutuou por um período de tempo considerável dentro de uma faixa estreita ou em altas ou baixas que se aproximavam.
14. Observar boas oportunidades de compra ou venda quando as linhas de tendência são abordadas, especialmente em volumes médios ou sem brilho. Certifique-se de que tal linha não tenha sido abraçada ou atingida com muita freqüência.
15. Preste atenção para “rastejar” ou repetidas colisões de linhas de tendência menores ou maiores e prepare-se para ver essas linhas de tendência quebradas.
16. A quebra de linhas de tendência menores contra a tendência principal dá a maioria das outras posições importantes tomando sinais. Posições podem ser tomadas ou invertidas em paradas nesses locais.
17. Triângulos de declive de éter podem significar acúmulo ou distribuição dependendo de outras considerações, embora triângulos sejam geralmente quebrados no lado plano.
18. Observe os clímaxes de volume, especialmente depois de um longo movimento.
19. Não conte com lacunas sendo fechadas, a menos que você possa distinguir entre lacunas de separação, lacunas normais e lacunas de exaustão.
20. Durante um movimento, tome ou aumente posições na direção do movimento no mercado na manhã seguinte a qualquer reversão de um dia, por mais leve que seja a reversão, especialmente se o volume cair na reversão.
O que todos devem saber sobre o indicador do canal de Donchian.
As noções básicas de negociação são simples. Você sempre pretende vender a um preço mais alto do que você compra. Nesse caso, o indicador do canal Donchian pode nos ajudar muito na negociação.
Além disso, pode ser interessante para você aprender sobre um indicador de negociação que seja simples de entender e usar, sendo parte de uma estratégia de negociação legendariamente bem-sucedida. Estamos falando sobre o sistema de negociação do Turtle, é claro. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos fazer uma análise rápida do indicador do canal de Donchian.
A fórmula do canal de Donchian.
O indicador simplesmente pega um número de períodos definido pelo usuário e calcula as bandas superior e inferior. Ele traça duas linhas no gráfico de acordo com a fórmula do canal Donchian. Esta fórmula direta diz que:
a linha superior é o preço mais alto dos últimos n períodos; a linha inferior é o menor preço dos últimos n períodos.
O valor padrão para n é definido como 20 no MetaTrader 4, mas você pode configurá-lo com qualquer valor que preferir. No entanto, algumas versões do indicador do canal Donchian também traçam uma terceira linha.
Essa linha central é simplesmente a média dos valores superior e inferior - ou seja, a linha de centro = (n-período alto + n-período baixo) / 2.
Como funciona o indicador de Donchian.
Canais Donchian foram inventados pelo comerciante Richard Donchian, um dos pioneiros da análise técnica. O canal Donchian traça duas linhas em um gráfico:
uma linha é a mais alta ao longo de um determinado período; a outra linha é a menor baixa em um determinado período.
Você, como trader, deve decidir o prazo em questão, embora o número de período padrão usado no sistema Donchian clássico seja de 20 dias.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Instalando o Indicador de Canal Donchian no MT4.
Embora o canal Donchian seja um indicador bem conhecido, não é um dos indicadores padrão que vem com o MetaTrader 4. Se você quiser usar o canal Donchian no MT4, você precisará fazer o download como um indicador personalizado. A razão para isso é que muitos dos indicadores dos canais de Donchian no mercado de MT4 podem não ser tão precisos e alguns deles podem desacelerar a plataforma. Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é a acessibilidade de sua linguagem de programação. A base de usuários do MT4 é grande, ativa e inclui uma enorme variedade de indicadores personalizados. Mas isso também pode ser uma desvantagem, pois isso significa que há mais de um download de indicador de canal Donchian disponível e eles podem ser totalmente codificados de forma errada.
Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência comercial, baixe o plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que inclui um indicador de Canal Donchian totalmente e profissionalmente codificado.
Baixando e instalando o indicador Donchian no MT4.
Baixar o indicador do canal Donchian é fácil. Primeiro encontre o arquivo do canal Donchian que você quer na comunidade MetaTrader clicando na aba Help no MT4, e então clicando em MQL4munity. Depois de fazer o download, encontre a localização do arquivo no seu computador e copie-o para a área de transferência.
Agora vá para o MT4 e cronologicamente:
selecione Arquivo, clique em Abrir Pasta de Dados, abra a pasta MQL4, abra a pasta Indicadores e cole o arquivo do indicador baixado na área de transferência.
Quando você reinicia o MT4, você deve ver o indicador de canal Donchian listado no navegador. Então, vamos dar uma olhada no indicador agora.
Fonte: Admiral Markets MT4 Platform, Navigator Window.
Usando o indicador do canal de Donchian em MT4.
Estratégia de negociação de tartaruga.
Quem eram as tartarugas e qual foi a estratégia que lhes rendeu milhões de dólares?
Dois gurus de Wall Street transformaram um grupo de novatos em comerciantes milionários. Como se isso não bastasse, eles fizeram isso em questão de semanas. Este grupo de comerciantes eram conhecidos como as tartarugas. Se você ainda não conhece a história, continue lendo.
Em meados dos anos 80, um conhecido especulador de commodities Richard Dennis fez uma aposta com seu amigo Bill Eckhardt. O cerne da questão era uma questão de natureza versus criação - se grandes comerciantes nascem assim ou se podem ser treinados.
A aposta ficou séria.
É grave o suficiente para que Dennis publicasse anúncios no Wall Street Journal e no New York Times, para que os candidatos fizessem parte desse grande experimento. Depois de um período de treinamento inicial de apenas duas semanas nos métodos de Dennis, os candidatos foram liberados com dinheiro real. Após um período de teste de um mês, as melhores Tartarugas receberam mais de US $ 1 milhão para negociar.
Se isso soa um pouco louco. aguenta, porque tem mais.
O Turtle de maior sucesso tinha apenas 19 anos e recebeu US $ 2 milhões, que se transformou em mais de US $ 30 milhões de lucro. Como se constata, as regras de negociação que eles usaram eram bastante simples.
Em essência, eles usaram o chamado sistema Donchian Trend. E sim, você adivinhou - no coração desse sistema está o indicador do canal Donchian.
As tartarugas usaram duas variantes de fuga, ou "sistemas". O primeiro sistema (System One) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Se as tartarugas ignorassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse tendências, precisariam usar algo para voltar ao mercado. É aí que entra o System Two de 55 dias. A fuga do System Two agiu como uma prova de falhas. É assim que as Tartarugas não perdem grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia usando o System One é um pouco diferente. Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal de S1 foi uma perda, enquanto ir curto uma fuga de 20 dias, se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. O stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou, em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
A estratégia de saída.
As tartarugas geralmente saíam de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitia seguir tendências muito longas. A estratégia de saída usada em seu sistema dois é a seguinte:
Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias; Feche posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One usou uma metodologia ligeiramente diferente:
Feche as posições longas se / quando o preço atingir o mínimo de 10 dias, feche as posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
A gestão de dinheiro de estratégia de tartaruga.
O exemplo da estratégia de negociação de tartaruga.
Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.
Acima, você pode ver um gráfico diário GBP / USD no MT4, com o indicador personalizado do canal Donchian aplicado várias vezes. Para configurar o gráfico do sistema Turtle, aplique o indicador do canal Admiral Markets Donchian três vezes. Usamos as regras de negociação do Turtle com essas configurações. Você pode alterar as cores e a largura da linha conforme sua preferência.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Observe como o preço irrompe acima e abaixo dos canais donchianos em vários lugares?
Como observado anteriormente, os canais Donchian mostram a maior alta com a menor baixa para o seu tempo especificado. Quando o preço rompe os canais, estamos vendo novas máximas ou novas mínimas sendo definidas. Esta é uma indicação de um possível início de uma nova tendência.
Para o Turtle Trading, no MT4, usamos as seguintes regras:
Configure um gráfico diário. Espere o preço exceder o preço alto ou baixo dos últimos 20 períodos (Canal 20 de Donchian). Abra um longo ou curto com base na fuga. As setas mostram possíveis entradas.
Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.
Se a quebra anterior de 20 barras resultasse em uma negociação lucrativa, a nova fuga seria ignorada. Se você ignorar uma quebra de 20 barras, você pode correr o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção da fuga. É quando o Sistema Dois acima mencionado pode se tornar útil. Se o preço exceder o máximo / baixo de 55 bar, você abre uma posição longa / curta, dependendo da direção de abertura, respectivamente. No caso de você não abrir uma negociação no breakout de 20 bar. Cada breakout de 55 bar é feito, independentemente de o anterior ser ou não vencedor.
Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, maio 2016-setembro 2017.
Usando MT4SE para melhorar o indicador do canal da tartaruga.
Para usar a gestão de dinheiro adequada descrita no início do artigo, os comerciantes podem adicionar alguns indicadores adicionais:
O ATR (20) é usado para a estratégia de saída. Tenha em mente que as saídas podem estar distantes do preço de entrada, portanto, o stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas.
Por exemplo, se o ATR for 101 pips, o stop loss inicial será colocado a 202 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente, uma vez que a baixa / alta de 10 ou 20 bar é menor / maior que a parada inicial.
O indicador Pivot Admiral pode ser definido mensalmente se você estiver negociando o período de tempo diário e pode ajudar com saídas. O Admiral Pivot usa informações de preço padrão, como alta, baixa e próxima, e usa-o para projetar possíveis níveis de suporte e resistência, mas também permite que você personalize diferentes períodos de tempo usados para cálculo.
Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, ago 2016-set.
Tenha em mente que o almirante Donchian também está disponível na plataforma de negociação MT5SE.
Fonte: Gráfico diário USD / JPY, Plataforma Admiral Markets MT5SE, setembro de 2017.
Últimas palavras nos canais Donchian.
Sabemos agora que o indicador do canal de Donchian é um indicador simples, mas eficaz, que traça a mais alta e a menor baixa em um determinado período de tempo. É útil para identificar interrupções de preços e é usado em alguns sistemas de acompanhamento de tendências.
O indicador de canal Donchian está disponível em várias versões para o MT4 e produz sinais falsos que podem ser minimizados com filtros. Os mercados mudaram muito ao longo dos anos, por isso até a estratégia Turtle precisa de algumas modificações sérias. Além disso, os canais Donchian podem ser usados de muitas maneiras diferentes, então sinta-se à vontade para experimentar uma conta de demonstração de risco e sem custos antes de abrir uma conta real de alto risco e alta recompensa.
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A Admiral Markets AS está registada na Estónia - número de registo comercial 10932555. A Admiral Markets AS é autorizada e regulada pela Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia (EFSA) - licença de actividade número 4.1-1 / 46. A sede social da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estónia.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Richard D. Donchian. Conceito: estratégia de negociação baseada em canais Donchian. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da entrada do canal e da saída de destino. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada comercial: Negociações longas: Uma parada de compra é colocada um tick acima do canal Donchian (ou seja, UpperChannel [i - 1]). Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada um tick abaixo do Canal Donchian (ou seja, LowerChannel [i - 1]). Índice: i.
Barra atual. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Channel_Length & amp; Target_Exit (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada um tick abaixo do LowerChannel [i - 1].
Saída de perda de parada: ATR (ATR_Length) é o intervalo médio real durante um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Target_Exit = [2, 100], Etapa = 2.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.
Variáveis testadas: Channel_Length & amp; Target_Exit:
Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desistência: Ronda de Vendas de $ 100).
IV. Classificação: Canal Donchian | Estratégia de Negociação.
CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.
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